※ 기초지수 : Solactive-KEDI Global MLCC and Semiconductor Substrate Index(Price Return)(원화환산)
- 산출기관 : Solactive AG
- 기준일 및 기준값 : 2017.06.09 / 1,000pt
- 유니버스 : 종목선정일 기준 아래 요건을 모두 충족하는 기업
▶ 다음 중 하나에 해당하는 기업
· Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index의 구성종목 중 Solactive GBS 국가분류체계상 일본(Japan), 한국(Korea), 대만(Taiwan)으로 분류된 기업
· 신규상장 종목 편입(IPO 검토)에 따라 지수에 편입된 기업(Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index 구성 종목 여부 및 GBS 국가분류는 적용하지 않음)
▶ 종목선정일 기준 시가총액 USD 2B 이상
▶ FactSet Revere Business Industry Classification System(RBICS)의 Subindustry 분류가 다음 중 하나인 기업
· (551010301010) Diversified Electronic Components (종합 전자부품)
· (451020301510) Electronic Materials Manufacturing (전자소재제조)
· (551010252510) Other Passive Electronic Components (기타 수동 전자부품)
· (551015201510) Other Interconnect Fabrication Services (기타 인터커넥트 제조 서비스)
· (551015202010) Printed Circuit Board/Wiring Board Manufacturing (인쇄회로기판/배선기판 제조)
· (551010253015) Other Passive Capacitor Electronic Components (기타 수동 커패시터 전자부품)
· (502010151010) Consumer Batteries Manufacturing (소비자용 배터리 제조)
· (551520302010) Printed Circuit Boards (인쇄회로기판)
· (551520251510) Diversified Technology Hardware (다각화 기술 하드웨어)
▶ FactSet이 제공하는 사업 설명(Business Description)에 다음 키워드 중 하나 이상을 포함하는 기업
· Package substrate(s) : 반도체 패키징에 사용되는 기판의 생산·판매를 주된 사업 또는 핵심 사업부문의 수입원으로 영위하는 기업
· System-in-Package (SiP) : 여러 칩·부품을 하나의 패키지로 집적한 SiP 모듈의 생산·판매를 주된 사업으로 영위하는 기업
· Capacitor(s) : 커패시터(MLCC, 탄탈럼, 알루미늄 전해커패시터 등)의 생산·판매를 주된 사업으로 영위하는 기업
· Flip chip substrate : 플립칩 패키지용 기판(FC-BGA, FC-CSP 등)의 생산·판매를 주된 사업으로 영위하는 기업
· Circuit packaging : 반도체·전자회로의 패키징(조립·몰딩·테스트 등 후공정)을 주된 사업으로 영위하는 기업
· BGA (Ball Grid Array) : BGA 방식 반도체 패키지(기판) 또는 관련 소재의 생산·판매를 주된 사업으로 영위하는 기업
- 종목 선정
유니버스 요건을 충족하는 종목 전체를 편입하되, 10종목 미만인 경우 시가총액 요건을 완화함.
- 편입 비중 결정
▶ 종목선정일(신규상장 종목의 경우 IPO 검토일) 종가 기준 각 구성종목의 유동시가총액에 비례하여 배분
* 동일 종목의 최대 비중을 20%로 제한, 초과 비중은 여타 종목의 비중에 비례하여 반복적으로 배분
- 정기 변경
▶ 정기변경 주기 : 분기 1회
▶ 종목선정일 : 정기변경일 10영업일 전(D-10) 장마감 후 종가 기준으로 종목 및 편입 비중을 결정
▶ 정기변경일(지수반영일) : 매년 3, 6, 9, 12월 두 번째 금요일(D)
▶ 지수반영 : 정기변경일(D) 장마감 후(지수 종가 산출 후) 종목선정일에 결정된 종목 및 비중을 반영
- 신규상장 종목 편입(IPO 검토)
▶ 분기 정기변경이 없는 달(1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11월)마다 IPO 검토일을 두어 신규 상장 종목의 편입 여부를 검토
▶ 편입 요건 : 정기 선정요건에 추가하여 아래 요건을 모두 충족하는 경우 편입
· 일본, 한국 또는 대만에 본사를 두고 해당 국가 거래소에 상장
· IPO 검토일 직전 45일 이내에 신규 상장
· IPO 검토일 기준 시가총액 USD 5B 이상
▶ IPO 검토일(종목선정일) : IPO 반영일 10영업일 전, 장마감 후 종가 기준으로 편입 여부 및 편입 비중을 결정
▶ IPO 반영일(지수반영일) : 3, 6, 9, 12월을 제외한 매월 두 번째 금요일
▶ 요건 충족 시 IPO 반영일 장마감 후(지수 종가 산출 후) 편입하고, IPO 검토일 종가 기준으로 전 구성종목의 비중을 재산정
* 배당, 액면분할, 주식병합, 자사주매입, 인수합병, 상장폐지 등의 Corporate Action 발생 시 해당 이벤트로 인한 가격 변동 효과와 동시에 이루어지도록 종목 조정이 시행될 수 있음

• YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
• 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
• YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
• 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
• 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.