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당신의 미래를 바꾸는 미래에셋 TDF
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위험관리체계

위험관리

위험 정의 및 관리방안

RMS+(미래에셋 통합리스크 관리시스템)/Pharos 과 MTR(사전 투자컴플라이언스 시스템) 간에 Risk Measurement, Performance Analysis, Global Data Mart 이 있으며, MTR(사전 투자컴플라이언스 시스템) 과 PARMS(운용지원시스템) 간에 자산구성, Exposure, Monitoring 이 있습니다.
  • RMS+ : 미래에셋 통합리스크 관리시스템
  • MTR : 사전 투자컴플라이언스 시스템
  • PARMS : 운용지원시스템

  • 시장위험

    금리, 환율 등 경제, 금융환경의 급격한 변동으로 투자자산의 가격 손실을 초래하는 위험

    관리방안

    위험지표, 시장 모니터링

  • 신용위험 관리

    거래 상대방의 채무 불이행 또는 신용등급의 변화 등에 따라 발생할 수 있는 손실 가능성

    관리방안

    신용등급 모니터링, 거래상대방 기준 선정

  • 유동성위험 관리

    보유자산의 시장 유동성 저하로 인해 적절히 대응하지 못하여 발생할 수 있는 위험

    관리방안

    처분일수 관리, 비상계획 수립

  • 법적위험 관리

    관련법규 불이행 또는 개정 및 변경 등에 따른 적절한 조치를 적시에 취하지 못하여 발생하는 위험

    관리방안

    사전 컴플라이언스, 법적 이슈 검토 및 대응

  • 운영위험 관리

    업무상의 과실 및 시스템의 오류/불능으로 인하여 초래되는 위험

    관리방안

    시스템 정기 테스트, 전산 백업 시스템

위험관리 프로세스

위험관리 프로세스

  1. STEP 01 사전심의

    잠재 위험 사전검토
    • 위험 요소 파악
    • 위험 한도 설정
    위험 관리 프로세스 구축
    • 투자 가이드라인 설정
    • 평가 기준 마련

  2. STEP 02 현황점검

    위험 모니터링
    • 정량 위험지표
    • 성과분석
    운용 모니터링
    • 운용전략 적절성
    • 투자대상 및 유니버스

  3. STEP 03 개선 및 보고

    개선 방안 재고
    • 운용전략 조정
    • 위험 한도 조정
    보고
    • 경영진
    • 위험관리위원회
    • 투자전략위원회
ⓒ 2024 MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO.,LTD. 미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제 25-0637호 (2025.08.29 ~ 2026.08.28)

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