집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
변 경 대 비 표(ETF)
1. 대상 펀드:
. |
펀드명 |
결산 |
변동성 값 업데이트 |
위험 평가액 |
투자대상자산 |
1 |
미래에셋TIGER코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
- |
- |
- |
2 |
미래에셋TIGER코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
- |
- |
- |
3 |
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
- |
- |
- |
4 |
미래에셋TIGER차이나H증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
- |
- |
- |
5 |
미래에셋TIGER200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
- |
- |
- |
6 |
미래에셋TIGER코스닥150IT증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
- |
- |
- |
7 |
미래에셋TIGER코스피중형주증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
- |
- |
- |
8 |
미래에셋TIGER200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
- |
- |
- |
9 |
미래에셋TIGER단기채권액티브증권상장지수투자신탁(채권) |
O |
- |
- |
- |
10 |
미래에셋TIGER모닝스타글로벌4차산업혁신기술증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) |
O |
- |
- |
- |
11 |
미래에셋TIGER차이나A300증권상장지수자투자신탁(주식-파생형) |
O |
- |
- |
- |
12 |
미래에셋TIGER배당성장증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
- |
- |
- |
13 |
미래에셋TIGER경기방어증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
- |
- |
- |
14 |
미래에셋TIGER200증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
15 |
미래에셋TIGER인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
O |
O |
- |
16 |
미래에셋TIGER레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
O |
- |
- |
17 |
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형) |
O |
O |
- |
O |
18 |
미래에셋TIGER농산물선물특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형) |
O |
O |
- |
O |
19 |
미래에셋TIGER200에너지화학증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
20 |
미래에셋TIGER200IT증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
21 |
미래에셋TIGER200금융증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
22 |
미래에셋TIGERS&P500선물증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
O |
O |
- |
- |
23 |
미래에셋TIGER헬스케어증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
24 |
미래에셋TIGER중국소비테마증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
25 |
미래에셋TIGER단기통안채증권상장지수투자신탁(채권) |
O |
O |
- |
- |
26 |
미래에셋TIGER로우볼증권상장지수투자신탁(주식) |
O |
O |
- |
- |
27 |
미래에셋TIGER일본증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) |
O |
O |
- |
- |
28 |
미래에셋TIGER차이나A레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생재간접형)(합성) |
O |
O |
- |
O |
2. 변경 사항:
1) 결산에 따른 재무정보 및 주요수치 업데이트
2) 변동성 값 업데이트
3) 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도 변경
4) 투자대상으로 파생결합증권 추가
3. 효력발생예정일: 2018년 3월 14일(수)
4. 변경 내용:
2) 변동성 값 업데이트
펀드명 |
변경 전 |
변경 후 |
변경 전 등급 |
변경 후 등급 |
미래에셋TIGER200증권상장지수투자신탁(주식) |
11.28% |
11.49% |
3 |
3 |
미래에셋TIGER인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
10.92% |
11.29% |
3 |
3 |
미래에셋TIGER레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
22.09% |
22.80% |
1 |
1 |
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형) |
27.58% |
26.75% |
1 |
1 |
미래에셋TIGER농산물선물특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형) |
16.16% |
15.31% |
2 |
2 |
미래에셋TIGER200에너지화학증권상장지수투자신탁(주식) |
22.89% |
21.09% |
2 |
2 |
미래에셋TIGER200IT증권상장지수투자신탁(주식) |
15.58% |
16.62% |
2 |
2 |
미래에셋TIGER200금융증권상장지수투자신탁(주식) |
16.46% |
16.67% |
2 |
2 |
미래에셋TIGERS&P500선물증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
12.59% |
11.15% |
3 |
3 |
미래에셋TIGER헬스케어증권상장지수투자신탁(주식) |
31.80% |
32.56% |
1 |
1 |
미래에셋TIGER중국소비테마증권상장지수투자신탁(주식) |
18.05% |
19.43% |
2 |
2 |
미래에셋TIGER단기통안채증권상장지수투자신탁(채권) |
0.07% |
0.05% |
6 |
6 |
미래에셋TIGER로우볼증권상장지수투자신탁(주식) |
10.15% |
10.59% |
3 |
3 |
미래에셋TIGER일본증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) |
- |
17.46% |
2 |
2 |
미래에셋TIGER차이나A레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생재간접형)(합성) |
- |
53.06% |
1 |
1 |
3) 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도 변경
<투자설명서>
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
제2부.8.나.투자제한 |
- 파생상품매매: 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하여 투자하는 행위 |
- 파생상품매매: 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 200%를 초과하여 투자하는 행위 |
<집합투자규약>
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
제19조(운용 및 투자 제한) |
- 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하여 투자하는 행위 |
- 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 200%를 초과하여 투자하는 행위 |
4) 투자대상으로 파생결합증권 추가
<투자설명서>
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
제2부.8.가.투자대상 |
<신설> |
파생결합증권(법 제4조제7항의 규정에 의한 파생결합증권)에 40% 이하 법 제4조제7항의 규정에 의거하여 기초자산의 가격?이자율?지표?단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 것으로 다음 각 목의 요건을 충족하는 증권(이하 “파생결합증권”이라 한다) 가. 기초지수의 가격변동에 연계하여 미리 정하여진 방법에 의해 손익이 결정되는 파생결합증권 나. 파생결합증권의 투자로 인한 최대손실규모가 해당 투자금액 이내인 구조의 파생결합증권 |
※포트폴리오 구성방안 |
(1) 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형) 미국에서 거래되는 WTI원유선물계약을 주된 투자대상으로 하되, 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도(순자산총액의 100% 초과금지) 관리를 효율적으로 수행하기 위해 원유관련 ETF를 일부 편입할 수 있습니다. (2) 미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형) 미국에서 거래되는 농산물(밀, 옥수수, 대두, 설탕)선물계약을 주된 투자대상으로 하되, 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도(순자산총액의 100% 초과 금지)관리를 효율적으로 수행하기 위해 농산물관련 ETF를 일부 편입할 수 있습니다. (3) 미래에셋 TIGER 차이나A레버리지 증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생재간접형)(합성) 이 투자신탁은 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하기 위하여, 국내 및 중국(홍콩 포함) 등에 상장된 중국본토 주식관련 ETF(CSI300 지수 추종 ETF 등) 및 중국본토에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 파생상품(선물, 스왑 등)에 주로 투자합니다. |
(1) 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형) 미국에서 거래되는 WTI원유선물계약을 주된 투자대상으로 하되, 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도(순자산 총액의 100% 초과금지) 관리를 효율적으로 수행하기 위해 원유관련 ETF/ELS를 일부 편입할 수 있습니다. (2) 미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형) 미국에서 거래되는 농산물(밀, 옥수수, 대두, 설탕)선물계약을 주된 투자대상으로 하되, 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도(순자산총액의 100% 초과 금지)관리를 효율적으로 수행하기 위해 농산물관련 ETF/ELS를 일부 편입할 수 있습니다. (3) 미래에셋 TIGER 차이나A레버리지 증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생재간접형)(합성) 이 투자신탁은 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하기 위하여, 국내 및 중국(홍콩 포함) 등에 상장된 중국본토 주식관련 ETF(CSI300 지수 추종 ETF 등) 및 중국본토에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 파생상품(선물, 스왑 등)에 주로 투자하며 중국본토 주식관련 ELS에 일부 투자할 수 있습니다. |
제2부.10.집합투자기구의 투자위험 |
<신설> |
거래상대방위험 - 보유하고 있는 증권 및 단기금융상품을 발행한 회사 또는 계약상대방이 신용등급의 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건에 노출되는 경우 그 증권, 단기금융상품, 당해 계약 등의 가치가 하락할 수 있습니다. 또한, 법률에 따라 채무 등의 지급유예, 채무증권 등이 주식과 같은 지분증권 또는 다른 종류의 새로운 채무증권(계약) 등으로의 전환, 변제기간이 장기간 유예되는 등의 방식으로 당초의 권리가 변경되어 투자원본에 손실이 발생할 수 있습니다. |
<집합투자규약>
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
제17조(투자대상자산 등) |
<신설> |
법 제4조제7항의 규정에 의거하여 기초자산의 가격?이자율?지표?단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 것으로 다음 각 목의 요건을 충족하는 증권(이하 “파생결합증권”이라 한다) 가. 기초지수의 가격변동에 연계하여 미리 정하여진 방법에 의해 손익이 결정되는 파생결합증권 나. 파생결합증권의 투자로 인한 최대손실규모가 해당 투자금액 이내인 구조의 파생결합증권 |
제18조(투자대상자산 취득한도) |
<신설> |
파생결합증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다. |
미래에셋자산운용㈜