펀드공시
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투자설명서 변경의 건
- 2012.11.26
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집합투자기구 수시공시1. 집합투자기구 명칭 (총 2개)미래에셋 TIGER 커버드C200 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)미래에셋 커버드KOSPI200 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)2. 시행일 : 2012.11.26(월)3. 변경내용 : 기초지수(코스피 200 커버드콜 지수) 산출방법론 일부 변경(1) 미래에셋 TIGER 커버드C200 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)구분제2부. 집합투자기구에 관한 사항>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조>가. 투자전략 및 위험관리>(1) 투자전략변경전※ 기초지수: KOSPI200 커버드콜 지수(C-KOSPI200)- 산출기관 : 한국거래소- 지수개요: KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 커버드콜 전략을 활용해 주가하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구- 산출방법 : KOSPI200 수익률과 콜옵션 매도 수익률을 합산하여 산출※ 대상옵션(행사가격): 최근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션을 매도한 후 최종거래일 만기도래시까지 보유(최종거래일 KOSPI200 종가 기준으로 5% 상승가격과 가장 가까운 행사가격의 콜옵션)※ 옵션 결제월물 교체(Roll-Over): 최근월물 최종거래 완료 후 차근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션 매도※ 콜옵션 매도 수익률의 산출은 직전 결제월의 최종거래일 KOSPI200 종가지수 산출시점부터 KOSPI200 옵션시장의 거래가 완료되는 시점까지 성립된 산출대상 콜옵션의 총거래대금을 총거래량과 거래승수를 곱한 값으로 나눈 거래량가중평균가격(VWAP: Volume-Weighted Average Price)을 사용- 기준일 및 기준지수: 2007년 1월 11일 기준, 176.26 point- 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.변경후※ 기초지수: KOSPI200 커버드콜 지수(C-KOSPI200)- 산출기관 : 한국거래소- 지수개요: KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 커버드콜 전략을 활용해 주가하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구- 산출방법 : KOSPI200 수익률과 콜옵션 매도 수익률을 합산하여 산출※ 대상옵션(행사가격): 최종거래일 KOSPI200 종가 기준으로 5% 상승가격과 가장 가까운 행사가격을 갖는 종목과 두번째로 가까운 행사가격을 갖는 최근월물 외가격(OTM) 콜옵션을 매도한 후 최종거래일 만기도래시까지 보유함.※ 옵션 결제월물 교체(Roll-Over): 최근월물 최종거래 완료 후 차근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션 매도※ 콜옵션 매도 수익률의 산출은 직전 결제월의 최종거래일 KOSPI200 종가지수 산출시점부터 KOSPI200 옵션시장의 거래가 완료되는 시점까지 성립된 산출대상 콜옵션의 총거래대금을 총거래량과 거래승수를 곱한 값으로 나눈 거래량가중평균가격(VWAP: Volume-Weighted Average Price)을 사용- 기준일 및 기준지수: 2007년 1월 11일 기준, 176.26 point- 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.(2) 미래에셋 커버드KOSPI200 인덱스 증권투자신탁(주식-파생형)구분제2부. 집합투자기구에 관한 사항>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조>가. 투자전략 및 위험관리>(1) 투자전략변경전※ 기초지수: KOSPI 200 Covered Call 지수구분내 용명칭코스피 200 커버드콜지수(KOSPI 200 Covered Call, 약명 : C-KOSPI 200)산출기관한국거래소지수개요코스피 200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션프리미엄을 꾸준히 확보하는 커버드콜 전략을 지수화산출방법코스피 200 수익률과 콜옵션 매도 수익률을 합산하여 산출대상옵션(행사가격)최근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션을 매도한 후 최종거래일 만기도래까지 보유 (최종거래일 코스피 200 종가지수 기준으로 5% 상승 가격과 가장 가까운 행사가격의 콜옵션)옵션 결제월물 교체 (Roll-Over)최근월물 최종거래 완료 후 차근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션 매도기준일(기준지수)2007년 1월 11일(=176.26p)홈페이지www.krx.co.kr변경후※ 기초지수: KOSPI 200 Covered Call 지수구분내 용명칭코스피 200 커버드콜지수(KOSPI 200 Covered Call, 약명 : C-KOSPI 200)산출기관한국거래소지수개요코스피 200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션프리미엄을 꾸준히 확보하는 커버드콜 전략을 지수화산출방법코스피 200 수익률과 콜옵션 매도 수익률을 합산하여 산출대상옵션(행사가격)최종거래일 KOSPI200 종가 기준으로 5% 상승가격과 가장 가까운 행사가격을 갖는 종목과 두번째로 가까운 행사가격을 갖는 최근월물 외가격(OTM) 콜옵션을 매도한 후 최종거래일 만기도래시까지 보유함.옵션 결제월물 교체 (Roll-Over)최근월물 최종거래 완료 후 차근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션 매도기준일(기준지수)2007년 1월 11일(=176.26p)홈페이지www.krx.co.kr미래에셋자산운용㈜
