펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2020.01.30
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변 경 대 비 표
1. 대상펀드:
대상펀드 - no.,펀드명,명칭 변경,운용역 변경,모자형 전환,자펀드 추가로 구성 no. 펀드명 명칭 변경 운용역 변경 모자형 전환 자펀드 추가 1 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산투자신탁(재간접형) O O O - 2 미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권모투자신탁(주식) - - - O 3. 변경사항:
1) 투자신탁 명칭 변경
2) 모자형 전환으로 인한 변경
3) 운용역 변경
4) 자펀드 추가
4. 변경내용
1) 투자신탁 명칭 변경투자신탁 명칭 - 구분,변경 전 ,변경 후로 구성 변경 전 변경 후 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산투자신탁(재간접형) 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형) 2) 모자형 전환으로 인한 변경
모자형 전환으로 인한 변경 - 모투자신탁/자투자신탁,미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모투자신탁(재간접형) 로 구성 모투자신탁/자투자신탁 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모투자신탁(재간접형) 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형) 80% 이상 <집합투자규약>
집합투자규약 - 항목,변경 전 ,변경 후로 구성 항목 변경 전 변경 후 제2조(용어의 정의) 1.~7. <생략>
8. <신설>1.~7. <현행과 동일>
8. “모자형”이라 함은 다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말한다.제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① <생략>
② <생략>
1.~5.<생략>
6. <신설>
③ <생략>
④ <생략>
⑤ <신설>① <현행과 동일>
② <현행과 동일>
1.~5.<현행과 동일>
6. 모자형
③ <현행과 동일>
④<현행과 동일>
⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.
1. 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모투자신탁(재간접형)제16조(투자목적) 이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다 이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다 제17조(투자대상자산 등) (생략) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.
1. 제3조제5항의 모투자신탁 수익증권
2. 신탁업자 고유재산과의 거래제18조(투자대상자산 취득한도) (생략) 집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.
1. 제3조제5항제1호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다.
2. 제17조제2항 각호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 한다. 다만, 본 항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위 내에서 20%를 초과할 수 있다.제19조(운용 및 투자 제한) (생략) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인에게 다음 각 호의 방법으로 운용하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음 각 목의 방법으로 운용할 수 없다.
가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출
나. 환매조건부매수
②제1항의 규정에도 불구하고 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.제20조(한도 및 제한의 예외) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.
1. 투자신탁 최초설정일부터 1월간
2. 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1월간
3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간
4. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우
5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 제4호의 규정을 위반하게 되는 경우
②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호 내지 제9호, 제19조제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이
가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
1. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동
2. 투자신탁의 일부해지
3. 담보권의 실행 등 권리행사
4. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병
5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우
③제19조제2호본문, 제4호 가목, 제5호 내지 제7호의 규정은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.
④집합투자업자는 투자대상자산의 신용평가등급이 제17조 제1항에서 정한 신용평가등급 미만으로 하락한 경우에는 해당자산을 3개월 이내에 처분하는 등 투자자 보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 한다. 다만, 부도 등으로 유예기간 3개월 이내에 해당자산의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다.①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 및 제2호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.
1. ~ 4. <좌동>
5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 및 제2호의 규정을 위반하게 되는 경우
②~④ <삭제>제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수) <신설> 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 신청하여야 한다. 제26조의2 (모투자신탁 수익증권의 환매청구) <신설> 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제27조(환매가격 및 환매방법) ①~③ <생략>
④환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.①~③ <현행과 동일>
④환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의와 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁의 모투자신탁재산으로 지급할 수 있다.제30조(기준가격 산정 및 공고) ①<생략>
②집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.①<현행과 동일>
②집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(모투자신탁의 기준가격 포함)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.제37조(수익자총회) ①이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.
②~⑨ <생략>
⑩ <신설>
⑪ <생략>①이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 및 모투자신탁의 수익자총회 개최 사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항 및 이 신탁계약에서 정한 사항에 한하여 결의할 수 있다.
②~⑨ <현행과 동일 >
⑩모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다.
⑪ <현행과 동일>제50조(공시 및 보고서 등) ① <생략>
②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.
1. ~5. <생략>
③~④ <생략>
⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
⑥~⑫ <생략>① <현행과 동일>
②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.
1. ~5. <현행과 동일>
③~④ <현행과 동일>
⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
⑥~⑫ <현행과 동일><투자설명서>
투자설명서 - 항목,변경 전 ,변경 후로 구성 항목 변경 전 변경 후 <투자목적> 이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다 <투자전략> ①이 투자신탁은 집합투자증권(ETF 등)에 50% 이상 투자하며, 모멘텀 전략을 활용하여 최근 성과가 우수하고 상대적 성과도 우수한 다양한 자산 및 전략의 ETF에 분산 투자합니다.
②국내외에 상장된 ETF를 대상으로 각 ETF의 규모 및 유동성, ETF간의 상관관계 및 분산효과 그리고 투자비용을 감안하여 선정한 국내외 주식, 채권, 기타(원자재, 부동산 등) 자산에 투자하는 ETF로 투자 유니버스를 구성합니다.
③투자 유니버스에 포함된 ETF의 모멘텀 분석(성과 추이에 따른 추세 추종 전략)을 위하여 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 알고리즘 모델을 활용합니다. 인공지능 알고리즘은 모멘텀 전략에 영향을 줄 것이라 판단되는 다양한 시장 데이터들(총수익률, 변동성, 금리스프레드, 자산간 상관관계 등)을 입력값으로 하며 이에 기반해 최적의 모멘텀 전략을 위한 자산별 모멘텀 스코어 및 포트폴리오 구성에 필요한 주요 스코어를 산출하도록 신경망을 진화하는 방식으로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 기술을 활용합니다.
④AI 알고리즘 모델을 통해 산출된 모멘텀 스코어 상위에 있는 ETF를 투자대상으로 하되 AI 리스크(과최적화, 예측오차, 고려하지 못하는 변수들 존재 등)를 고려하여 리스크관리 및 포트폴리오 분산 관점에서 최종 포트폴리오를 구성합니다.
⑤AI 알고리즘 모델 및 포트폴리오 구성 방식에 의거하여 정기적으로 투자 종목 및 투자 비율을 탄력적으로 조절하는 리밸런싱을 수행합니다.
⑥집합투자규약에서 정한 투자한도 내에서 ETF 외의 자산에도 투자할 수 있습니다.①이 투자신탁은 "미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모투자신탁(재간접형)”에 80% 이상으로 투자합니다.
②모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.
<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
<모투자신탁의 투자전략>
①이 투자신탁은 집합투자증권(ETF 등)에 50% 이상 투자하며, 모멘텀 전략을 활용하여 최근 성과가 우수하고 상대적 성과도 우수한 다양한 자산 및 전략의 ETF에 분산 투자합니다.
②국내외에 상장된 ETF를 대상으로 각 ETF의 규모 및 유동성, ETF간의 상관관계 및 분산효과 그리고 투자비용을 감안하여 선정한 국내외 주식, 채권, 기타(원자재, 부동산 등) 자산에 투자하는 ETF로 투자 유니버스를 구성합니다.
③투자 유니버스에 포함된 ETF의 모멘텀 분석(성과 추이에 따른 추세 추종 전략)을 위하여 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 알고리즘 모델을 활용합니다. 인공지능 알고리즘은 모멘텀 전략에 영향을 줄 것이라 판단되는 다양한 시장 데이터들(총수익률, 변동성, 금리스프레드, 자산간 상관관계 등)을 입력값으로 하며 이에 기반해 최적의 모멘텀 전략을 위한 자산별 모멘텀 스코어 및 포트폴리오 구성에 필요한 주요 스코어를 산출하도록 신경망을 진화하는 방식으로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 기술을 활용합니다.
④AI 알고리즘 모델을 통해 산출된 모멘텀 스코어 상위에 있는 ETF를 투자대상으로 하되 AI 리스크(과최적화, 예측오차, 고려하지 못하는 변수들 존재 등)를 고려하여 리스크관리 및 포트폴리오 분산 관점에서 최종 포트폴리오를 구성합니다.
⑤AI 알고리즘 모델 및 포트폴리오 구성 방식에 의거하여 정기적으로 투자 종목 및 투자 비율을 탄력적으로 조절하는 리밸런싱을 수행합니다.
⑥집합투자규약에서 정한 투자한도 내에서 ETF 외의 자산에도 투자할 수 있습니다.
*이 투자신탁은 법 시행령 제80조제5호의4에서 정한 요건을 모두 충족하는 경우 같은 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 100%까지 투자할 수 있습니다. 다만, 이 투자신탁의 집합투자업자 본인이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 50%를 초과하여 투자하지는 않아 법 시행령 제80조제5호의4 다목(일반적인 거래조건에 비추어 투자자에게 유리한 운용보수 체계를 갖출 것)은 적용되지 않습니다.3) 운용역 변경
운용역 변경 - 항목,변경 전 ,변경 후로 구성 항목 변경 전 변경 후 <운용전문인력> 이창헌 송진용 4) 자펀드 추가
-미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권모투자신탁(주식)
<집합투자규약>집합투자규약 - 항목,변경 전 ,변경 후로 구성 항목 변경 전 변경 후 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ③이 투자신탁은 모투자신탁으로서 자투자신탁은 다음 각 호와 같다.
1.~10. <생략>
11. <추가>③이 투자신탁은 모투자신탁으로서 자투자신탁은 다음 각 호와 같다.
1.~10. <생략>
11. 미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형)<변경등록신청서>
변경등록신청서 - 항목,변경 전 ,변경 후로 구성 항목 변경 전 변경 후 제2부. 6.집합투자기구의 구조 [모자형 구조]
<생략>
<신설>[모자형 구조]
<생략>
-미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형미래에셋자산운용㈜
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다.
